Figurer til artikkelen

(1)

Figurer til artikkelen

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/12

i Penger og Kreditt 1/12

(2)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150 2

4 6 8 10 12

0 2 4 6 8 10 12

Historie

Tapsgrad = 40 (FS 1/12)

Tapsgrad = 20

Norges Bank Finansiell stabilitet Figur 1 Kapitaldekning i stressalternativ 1 for ulike

tapsgrader¹⁾. Prosent. Årstall. 2006 – 2015²⁾

1) Tap gitt mislighold

2) Fremskrivinger for 2012 – 2015

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

(3)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150 2

4 6 8 10 12

0 2 4 6 8 10 12

Historie

Vekst i beregningsgrunnlag = 5 (FS 1/12)

Vekst i beregningsgrunnlag = 2.5

Norges Bank Finansiell stabilitet Figur 2 Kapitaldekning i stressalternativ 1 for ulik

vekst i beregningsgrunnlaget. Prosent. Årstall. 2006 – 2015¹⁾

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet og Norges Bank

(4)

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Historie Refer- ansebane

Figur 3 Kredittvekst ikke-finansielle foretak. Prosent.

Årstall. 2000 - 2015¹⁾

(5)

Figur 4 Bruno og Shins modell for bankfinansiering

Kilder: Hyun Song Shin (2011)

(6)

Norges Bank Finansiell stabilitet Figur 5 Sammenhengen mellom volatilitet (VIX¹) og

endringen i bankenes valutafinansiering

-1000000000 0 100000000 200000000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

∆(Valuta finansiering)

VIX

1) VIX er en indeks som måler implisitt volatilitet i opsjoner på S&P 500

Kilder: Reuters Bloomberg, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

(7)

Figur 6 Estimert effekt av fall i utenlandsfinansieringen på utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Kvartal 1-10 etter sjokk. I prosent av brutto utlån til sektor. Stiplede linjer angir +/- 2 standardfeil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

Ikke-finansielle foretak

Norges Bank Finansiell stabilitet

Husholdninger

1) Estimert på kvartalstall for de seks største norske bankene fra 1. kvartal 1992 til 4. kvartal 2011 Kilde: Norges Bank

(8)

2006200720082009201020112012201320142015 -0.5

0 0.5 1 1.5 2

-0.5 0 0.5 1 1.5 2

Lav ut- lånsandel

Figur 7 Utlånstap i prosent av gjennomsnittlig

forvaltningskapital. Stressalternativ 1. Årstall. 2006 – 2015¹⁾

(9)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150 2

4 6 8 10 12 14 16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Høy ut- lånsandel

Figur 8 Kjernekapitaldekning for banker med lav og høy utlånsandel. Prosent. Årstall. 2006 – 2015¹⁾

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet og Norges Bank

(10)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Foretak Hjelpeserie

Figur 9 Problemlån¹⁾ til husholdninger og foretak.

Prosent av utlån. Kvartalstall. 4. kvartal 1990 – 4.

kvartal 2011

1) Problemlån består av misligholdte lån og lån som bankene vurderer som særlig tapsutsatte

(11)

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014 2015 -0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Høy andel næringsmarked

Figur 10 Utlånstap i prosent av gjennomsnittlig

forvaltningskapital. Stressalternativ 1. Årstall. 2006 – 2015¹⁾

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Close

Figur 11 Spredningsdiagram for tap i prosent av brutto utlån for alle norske banker. Stressalternativ 2.

Årstall. 2006 – 2015¹⁾

(13)

Figur 12 Fraktrater¹⁾(Clarksea-indeksen) og indeks for salgspris i annenhåndsmarkedet. Hhv. Dollar per dag og indeks. Månedstall. Mars 1990 – April 2012

0 10000 20000 30000 40000 50000

0 50 100 150 200 250 300 350 Fraktrate (venstre

akse)

1) Vektet snitt for inntjening i tank, tørrbulk, container og gass

Kilde: Clarksons Ltd.

(14)

Figur 13 Tap som andel av brutto utlån med og uten ekstra tap i shipping. Årstall 2006 - 2015¹⁾

2006200720082009201020112012201320142015 -0.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Historie

Med ekstra tap i skipsfart

(15)

Figur 14 Kapitaldekning med og uten skipsfartstap.

Prosent. Årstall. 2006 - 2015¹⁾

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150 2

4 6 8 10 12

0 2 4 6 8 10 12

Historie