HÅNDTERING AV USIKKERHET Nedenfor beskrives generelle krav til håndtering av usikkerhet med utgangspunkt i fagteori og retnings-linjer/veiledninger på området.36Første del omhand-ler kommunikasjon av usikkerhet mellom fagdisipli-ner, andre del omfatter hvordan usikkerhet kan be-regnes, mens siste del beskriver følsomhetsanalyser.
Kommunikasjon av usikkerhet mellom fagdisipliner
Figuren nedenfor illustrerer hvordan usikkerhet kommuniseres mellom fagdisipliner i et utbyggings-prosjekt. Av figuren framgår det at fagdisiplinene geofysikk, petrofysikk og geologi leverer grunnlags-data til den delen av prosjektet der reservoar- og pro-duksjonsteknologiske utfordringer bearbeides. I denne fasen bestemmes såkalt «designbasis» som ut-gjør grunnlaget for det videre arbeidet med tekniske løsninger mv. Alle fagdisiplinene fra reservoar- og produksjonsteknologi og nedover leverer inngangs-data til de økonomiske analysene som utgjør en sen-tral del av beslutningsgrunnlaget, se figur 3.5.1.
35St.meld. nr. 2 (1992–93).
36Veiledning for arbeid med programanalyser, Finansdeparte-mentet 1977, R-504. Rolstadås, Asbjørn: Praktisk prosjektsty-ring, 1993. Hetland, Per Willy: Praktisk prosjektledelse bind I, 1994. Styring av statlige investeringer. Rapport fra interdepar-temental arbeidsgruppe ledet av Finansdepartementet, 1999.
PUD-veilederen legger opp til at det skal angis usikkerhet i alle fagdisiplinene som inngår i PUD-løpet. Det er en tett avhengighet mellom de ulike fagdisiplinene slik at for eksempel usikkerhet knyt-tet til geologi påvirker usikkerhet i forhold til ut-vinnbare reserver, som igjen danner grunnlaget for valg av teknisk løsning. Denne avhengigheten mel-lom fagdisipliner stiller strenge krav til at usikkerhet og beregninger dokumenteres og kommuniseres mellom fagene på en tilstrekkelig klar og uttømmen-de måte. Det innebærer bl.a. at prosessen som ligger bak beregningene av usikkerhet i de totale kostnads-anslagene, bør være dokumentert. Det bør også kun-ne stilles krav til at prosjektorganisasjokun-nen inkun-nehol- innehol-der en eller flere enheter som har ansvar og kompe-tanse til å ivareta helheten i planleggingsarbeidet ved å samordne bidragene fra alle fagdisiplinene.
Det er viktig at PUD samlet sett gjenspeiler helheten i utbyggingen og reflekterer den totale usikkerheten for prosjektet.
Beregning av usikkerhet
Beslutningsusikkerhet kan generelt forstås som et informasjonsgap mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den fak-tisk tilgjengelige informasjonen. Usikkerheten vil gjerne reduseres gjennom prosjektet fra et høyt (og ikke definert) nivå i idéfasen til null når anlegget er
Figur 3.5.1 Kommunikasjon av usikkerhet mellom fagdisipliner
ferdig og i stabil drift. Kostnadene ved prosjekten-dringer vil vise en motsatt utvikling, fra nesten null i idéfasen til store beløp mot slutten av byggeperio-den.
Det vil være en løpende avveining mellom kost-nadene som går med til å redusere usikkerheten i prosjektet, og gevinstene ved lavere usikkerhet. Det tidspunktet hvor det ikke lenger er økonomisk lønn-somt å redusere usikkerheten ytterligere, varierer fra prosjekt til prosjekt og fra organisasjon til organisa-sjon.
Beslutningsusikkerhet deles normalt inn i esti-matusikkerhet og hendelsesusikkerhet. Estimatusik-kerhet er knyttet til variabler som kan anta et stort antall verdier, for eksempel kostnads- og tidsanslag.
Hendelsesusikkerhet er knyttet til variabler som bare har to mulige utfall; enten inntreffer hendelsen, eller så gjør den det ikke. Det er nødvendig å ha kjenn-skap til sammenhengen(e) mellom estimatusikker-hetene og hendelsesusikkerestimatusikker-hetene før prosjektets
to-tale usikkerhet kan beregnes. Siden de to typene av usikkerhet er forskjellige, må de metodisk sett be-handles på ulik måte.
Utarbeidelse av estimater og estimatusikkerhet Målsettingen ved utarbeidelsen av estimater for kostnadskontroll må være at estimatene er realistis-ke. Et realistisk estimat kan være en verdi som har lik sannsynlighet for overskridelse og besparelse.
Dette estimatet blir ofte kalt 50/50-estimat. Usikker-heten i anslagene kan representeres ved en forde-lingsfunksjon.
Prinsipielt sett er det store metodiske problemer knyttet til arbeidet med å fastlegge utfallsrommet for alle variablene av betydning for prosjektet. Utfalls-rommet vil si mengden av alle mulige utfall (et utfall kan for eksempel bestå av en hendelse eller en be-stemt verdi). Dette henger sammen med at variable-ne både er mange og i varierende grad logisk knyttet
opp mot hverandre, og en del variabler vil følgelig samvariere. Det er vanskelig å beregne utfallsrom-met direkte, og hvis man forsøker blir resultatet lett at man definerer utfallsrommet for snevert. En alter-nativ tilnærming som ofte brukes er å gjøre subjekti-ve trepunktsanslag på subjekti-verst tenkelige, best tenkelige og mest sannsynlige utfall for kostnadselementene eller for grupper av disse som kan antas å være uav-hengige. Disse trepunktsanslagene kan danne ut-gangspunkt for videre analyse med statistiske verk-tøy.
Mest sannsynlige verdi for et kostnadselement kalles ofte for basisestimatet. Erfaringsmessig vil man ved utarbeidelsen av kostnadsanslagene ha en tendens til å undervurdere muligheten for kostnads-økninger. Det kan også være slik at det faktisk er større sannsynlighet for kostnadsøkning enn kost-nadsreduksjon. Kostnadene vil ha et teoretisk gitt nedre nivå på null, mens det øvre nivået kan være meget stort. Dette kan man ta høyde for ved å legge til grunn en skjev sannsynlighetsfordeling i arbeidet med kostnadene. Et estimat med en tilhørende skjev sannsynlighetsfordeling vil til et gitt konfidensnivå37 avsluttes med en kostnad som ligger mellom et be-løp som f.eks. er 20 % under og 30 % over den an-slåtte verdien. Et estimat med en symmetrisk sann-synlighetsfordeling vil ha lik sannsynlighet for over-og underskridelse, gjerne benevnt som f.eks. + 20 %. Dette betyr at et prosjekt, med et gitt konfi-densnivå, vil avsluttes med en kostnad som ligger mellom et beløp som er 20 % under og 20 % over den anslåtte verdien.
I en skjev sannsynlighetsfordeling vil basisesti-matene ikke være sammenfallende med medianver-dien38 som er 50/50-estimatet, eller den forvent-ningsrette verdien.39Ofte vil slike fordelinger være skjeve til høyre slik at i forhold til basisestimatet vil sannsynligheten være større for overskridelse enn underskridelse, jf. eksemplet over.
For å oppnå et realistisk kostnadsestimat definert som 50/50-estimat kan det tillegges en usikkerhets-post. Denne posten skal fange opp uforutsette kost-nader som en erfaringsmessig vet man har utelatt, men som det er knyttet usikkerhet til hvor vil fore-komme. Det vil vanligvis være slik at man på plan-leggingsstadiet ikke har avdekket alle de ulike kost-nadselementene. Posten skal også fange opp eventu-elle estimeringsfeil av kostnadene. Dersom man an-tar at alle de ulike kostnadselementene er uavhengi-ge, summerer de ulike basisestimatene og legger til usikkerhetspostene, får man et 50/50-estimat med
37Konfidensnivået sier noe om graden av sikkerhet for at esti-matet vil ligge innenfor det angitte usikkerhetsområdet.
38Medianverdien er den verdien som deler sannsynlighetsforde-lingen i to like store deler.
39Ifølge Finansdepartementets veiledning i programanalyse er definisjonen av en forventet verdi et veid gjennomsnitt av de mulige utfall hvor de tilhørende sannsynligheter er brukt som vekter.
symmetrisk sannsynlighetsfordeling.40 I tillegg til den omtalte usikkerhetsposten kan det etableres en prosjektreserve som skal fange opp merkostnader som følge av vesentlige endringer i prosjektforutset-ningene.
Hendelsesusikkerhet
Hendelsesusikkerhet må håndteres på en helt annen måte, da det her bare finnes to mulige utfall for hver potensielle hendelse. Analysen vil kombinere sann-synligheten for at hendelsen inntreffer, med konse-kvensene. I en enkel form kan dette gjøres i en tabell hvor sannsynligheten for at hendelsen inntrer, plot-tes langs den ene aksen med «lav», eventuelt «mid-dels» og «høy», og hvor konsekvensene plottes på den andre aksen med «små», eventuelt «middels» og
«store». Spesiell oppmerksomhet må vies til kombi-nasjonene av høy sannsynlighet og store konsekven-ser. Det er viktig å understreke at hendelsesusikker-heten kommer i tillegg til estimatusikkerhendelsesusikker-heten. Det er vanskelig å integrere to typer usikkerhet som er så forskjellige i en samlet totalusikkerhet for prosjek-tet.
En praktisk tilnærming i mangel av mer avanser-te beregningsmodeller kan være å gjøre et skjønns-messig påslag på estimatusikkerheten ut fra en kon-kret vurdering av elementene i hendelsesusikkerhe-ten i det enkelte prosjekt. I noen miljøer er det prak-sis for å definere en restusikkerhet som i stor grad skal ta høyde for momenter av typen hendelsesusik-kerhet.
Følsomhetsanalyser (sensitivitetsanalyser) Følsomhetsanalyser viser hvordan endrede forutset-ninger påvirker vurderingen av et tiltak. Følsomhets-analyser skal si noe om graden av usikkerhet og hvordan virkningene antas å avhenge av de usikre faktorene. En form for følsomhetsanalyse er å finne kritiske verdier for de usikre faktorene, dvs. å under-søke hvor langt én faktor kan endres i ugunstig ret-ning, eller må endres i gunstig retret-ning, før konklu-sjonen endres. Ved slike beregninger endres vanlig-vis bare én faktor av gangen, mens de andre behol-der sine mest sannsynlige eller forventede verdier.
De kritiske verdiene må ses i sammenheng med hvor sannsynlig det er at den kritiske verdien skal bli rea-lisert.
En mer utvidet form for følsomhetsanalyse er ifølge Finansdepartementets veiledning i program-analyse å la de usikre faktorene – én om gangen – anta noen alternative verdier, både i gunstig og ugunstig retning. Dette innebærer at en i tillegg til
40Dersom man antar at de ulike kostnadselementene er stokas-tisk uavhengige og at antallet er stort nok vil et samlet kost-nadsestimat ha en tilhørende sannsynlighetsfordeling som er tilnærmet normalfordelt og symmetrisk, jf. sentralgrense-teoremet.
hovedanslaget for den usikre faktoren utfører bereg-ninger med ett lavere og ett høyere anslag. Disse an-slagene kan representere ulike grader av optimisme og pessimisme. Det er derfor ønskelig at en søker å antyde hvilken grad av optimisme og pessimisme anslagene representerer, det vil si hvor stor sannsyn-lighet det er for at verdiene skal inntreffe.
Ved de nevnte formene for følsomhetsanalyser kartlegges konsekvensen av usikkerheten i enkel-tanslag. Slike beregninger egner seg best hvor en an-tar at det er én eller få usikre faktorer, og hvor det ikke er en klar avhengighet mellom de usikre fakto-rene. Ofte kan det være riktig å se på konsekvensene av å endre flere faktorer samtidig. Dette vil være en bedre framgangsmåte når det er en mulighet for at to eller flere faktorer samtidig vil anta ugunstigere ver-dier enn forutsatt i hovedalternativet.
Når det skal besluttes om nye prosjekter eller til-tak skal settes i gang, vil det være viktig å kjenne konsekvensene av ugunstige avvik fra det mest
sannsynlige anslaget. En beregning på grunnlag av gjennomgående ugunstige eller pessimistiske forut-setninger bør derfor presenteres. Et slikt alternativ viser om tiltaket er lønnsomt selv ved mindre gunsti-ge forutsetningunsti-ger enn det som leggunsti-ges til grunn i ho-vedalternativet.
I praksis kan følsomhetsberegninger gjennomfø-res i flere etapper. Hvis en første enkel beregning vi-ser at ulike forutsetninger om usikkerhet får stor be-tydning for den estimerte lønnsomheten, bør det fo-retas mer detaljerte beregninger. Følsomhetsbereg-ningene indikerer også eventuelle kritiske faktorer som det kan være viktig å få klarlagt nærmere. En mulig videreføring av følsomhetsanalysene kan væ-re å bevæ-regne sannsynlighetsfordelingen for nåverdi-en av et tiltak, dvs. finne hvilke verdier tiltaket kan ha, og sannsynligheten for at disse realiseres. For å foreta slike beregninger må en kunne anslå sannsyn-lighetsfordelinger for de enkelte usikre faktorene.
4 Faktagrunnlag
Figur 4.1.1 Saksflyt i konsesjonssystemet