Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet. En analyse på kvartalstall

gjennomsnittsverdi, og forklaringsvariablene ikke er stokastiske, vil denne forutsetningen også være oppfylt. Forutsetning 7: Antall observasjoner (n) må være større enn

Vi vil innlede studien med et todelt teorikapittel som tar for seg de teoretiske rammeverkene innenfor økonomi og maskinlæring som er nødvendig for å besvare problemstillingene

Norges Handelshøyskole 45 Dette betyr at de fleste selskaper på Oslo Børs ikke har økt gjeldsbeholdningene sine etter den siste finanskrisen (4.kvartal 2008).. Figur

Resultatene gir både grunnlag for å forkaste nullhypotesen om at nedskrivninger ikke fører til en negativ abnormal avkastning, og at større nedskrivninger ikke fører til en

Den første delen av kryss-seksjonsanalysen finner at selskapene som opplever størst negativ unormal avkastning har følgende karakteristika: Selskapene er små,

Konklusjonen ifølge modell 1 vil dermed være at porteføljen med de grønne fondene har dårligere risikojustert avkastning enn både porteføljen med vanlige fond og markedet..

Denne endringen i annonsering er observert på Oslo Børs sin nyhetsside (Oslo Børs 2014b). Her testes det om OSEFX har fått en eventuelt økt indekseffekt etter endringen

3 rapporterer avkastningen til porteføljer bestående av selskaper rangert etter P/E i 2010, og viser at verdiporteføljen har gitt høyere gjennomsnittlig årlig